Glossaire de la Bourse

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VaR (Value at Risk)

Theme

Gestion Du Risque

Sujet d'étude

Présentation

Formule expliquée

Psychologie

Présentation VaR (Value at Risk) :

La Value at Risk (VaR) est une mesure du risque d'un portefeuille. La VaR représente la perte maximale qui ne devrait pas être dépassée avec une probabilité donnée (intervalle de confiance), sur un horizon de temps défini.

Formule expliquée :

Psychologie :