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VCAC - CAC 40® Volatility Index

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Les Produits Dérivés

Sujet d'étude

Présentation

Pour aller plus loin

Présentation VCAC - CAC 40® Volatility Index :

L’indice CAC 40® Volatility Index est né le le 3 septembre 2007, en même temps que AEX® Volatility Index, BEL 20® Volatility Index.

Ces indices mesurent la volatilité implicite du prix des options.

Vous pouvez donc utiliser le VCAC comme un véritable baromètre : un niveau élevé traduit des anticipations de fluctuations plus importantes de l’indice sous-jacent, et inversement.

Ces indices sont calculés à partir de la méthodologie VIX®, un indicateur financier pour le marché américain basé sur les prix des options sur l’indice S&P500 cotées sur le CBOE. Cette méthodologie est utilisée aujourd’hui comme une référence pour de nombreux indices de volatilité et est devenu un standard dans le monde.

ISIN QS0011052139 (lien suivre le VCAC en direct)

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Evolution du VCAC sur l'année 2008

Pour aller plus loin :

VCAC EURONEXT