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Un wébinaire est une vidéo interactive animée par un professionnel des marchés financiers. Pendant 30 à 90 minutes vous pouvez suivre EN DIRECT une formation en ligne depuis chez vous, poser vos questions, écouter le formateur, commenter sa présentation comme s’il était devant vous !


On constate en pratique que la volatilité implicite d’une option évolue en fonction du prix d’exercice (strike) et de la maturité de l’option.
Pour une maturité donnée, le Forward Skew Pattern est une configuration selon laquelle la Volatilité Implicite croît avec le strike.

Le Reverse Skew Pattern est une configuration selon laquelle la Volatilité Implicite décroît avec une augmentation du strike.

Il arrive, parfois, d'obtenir sur la même figure un Reverse et un Forward, de part et d'autre du strike ATM. C'est le fameux smile de VI (plus d’informations sur le smile de volatilité ici).
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