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Forward Skew Pattern

Theme

Les Produits Dérivés

Sujet d'étude

Présentation

Pour aller plus loin

Présentation Forward Skew Pattern :

On constate en pratique que la volatilité implicite d’une option évolue en fonction du prix d’exercice (strike) et de la maturité de l’option.
Pour une maturité donnée, le Forward Skew Pattern est une configuration selon laquelle la Volatilité Implicite croît avec le strike.

forward skew pattern volatilité implicite en fonction des strikes prix d exercices

Le Reverse Skew Pattern est une configuration selon laquelle la Volatilité Implicite décroît avec une augmentation du strike.

reverse skew pattern volatilité implicite vcac euronext

Il arrive, parfois, d'obtenir sur la même figure un Reverse et un Forward, de part et d'autre du strike ATM. C'est le fameux smile de VI (plus d’informations sur le smile de volatilité ici).

Pour aller plus loin :

smile de volatilité

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