La parité Call-Put est un principe découlant de l'Arbitrage Pricing Theory (APT) qui implique un pricing des produits financiers suivant des mécanismes d'arbitrage.

Cette parité est la suivante et concerne des Calls et des Puts de Strike identique:

où nous avons : le prix du Call aujourd'hui

                      : le prix du Put aujourd'hui

                      : le prix du sous-jacent aujourd'hui

                     : le strike du Call et du Put

                      : le taux d'intérêt sans risque